2月2日开云kaiyun体育，沪深300、中证1000和上证50指数均出现下落，沪深300和上证50股指期权抓仓量增多、成交量增多，中证1000股指期权抓仓量减少、成交量增多。

　　昨日午后股指期权隐含波动率大幅走高，波动率月间结构呈“近强远弱”模式。适度收盘，IO平值期权隐含波动率为23.2%，MO平值期权隐含波动率为32.45%，HO平值期权隐含波动率为22.99%，较历史波动率差异溢价11.22、9.68、8.61个百分点。现在期权隐含波动率溢价处于历史较高位置，待避险激情消退后，隐含波动率或出现回落。

　　三大股指期权避险激情较浓，均呈现明显的正向偏度，且均处于历史极高位，市集激情已转向一致性担忧下落风险。其中沪深300和中证1000股指期权偏度大幅冲破75%分位，上证50股指期权刚冲破75%分位。IO成交量PCR升至0.77，抓仓量PCR回落至0.60，成交额PCR升至0.83；HO成交量PCR升至0.67，抓仓量PCR回落至0.59，成交额PCR升至0.66；MO成交量PCR涨至1.13，抓仓量PCR回落至0.82，成交额PCR在1上方开动。

　　从抓仓漫衍看，沪深300股指期权抓仓靠拢在行权价为4800点的认购期权和行权价为4700点的认沽期权上，上证50股指期权抓仓靠拢在行权价为3100点的认购期权和行权价为3000点的认沽期权上。中证1000股指期权抓仓密集区下移，靠拢在行权价为8400点的认购期权和行权价为7400点的认沽期权上。

　　刻下抓有股指期货多单的往来者可符合买入虚值看跌期权构建领口战略开云kaiyun体育。